Οι χρονοσειρές μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τα στατιστικά τους χαρακτηριστικά σε τέσσερις βασικούς τύπους.
Η αναγνώριση, η ερμηνεία και η γνώση του τρόπου ανάλυσης των μεγάλων τύπων χρονοσειρών είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή αξιόπιστων οικονομετρικών μοντέλων. Αξιόπιστο, λέμε, όταν πρόκειται για την εξαγωγή σχέσεων μεταξύ μεταβλητών και εκτιμήσεων.
Ταξινόμηση χρονοσειρών
Η ταξινόμηση των χρονοσειρών συνοψίζεται στο ακόλουθο γράφημα:
Τα ονόματα που υιοθετήθηκαν (σταθερός μέσος όρος, μη σταθερός μέσος όρος, περιορισμένη διακύμανση, αυξανόμενη διακύμανση) είναι λίγο πολύ ασήμαντοι. Δηλαδή, ακόμη και αν ανταποκρίνονται καλά στην περιγραφή των χρονοσειρών, δεν είναι μοναδικές. Δεδομένου ότι άλλοι συγγραφείς μπορούσαν να κάνουν διάκριση μεταξύ στατικών και μη στατικών στοχαστικών διαδικασιών Στη συνέχεια θα μιλούσαμε για έναν άλλο τύπο ταξινόμησης αλλά ισχύει με τον ίδιο τρόπο.
Φυσικά, από διδακτική άποψη είναι πάντα απλούστερο και πιο διαισθητικό να το μελετάς, παρά να το μελετάς με κατανομές πιθανότητας και συναρτήσεις Gauss Συμπερασματικά, πιο σημαντικό από τα ονόματα ή την ετικέτα που τοποθετείται στους τύπους σειρών είναι η γραφική και διαισθητική αναπαράσταση της σειράς.
Χαρακτηριστικά κάθε τύπου χρονοσειρών
Με τον παραπάνω πίνακα περίληψης σαφές, θα επισημάνουμε τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε τύπου χρονοσειρών. Πρώτον, συνιστάται να κυριαρχήσετε τις έννοιες της μέσης και της διακύμανσης:
- Ήμισυ
- Διαφορά
Τα χαρακτηριστικά των κύριων τύπων χρονοσειρών είναι:
Σταθερή μέση και οριακή ή σταθερή διακύμανση
Οι αποδόσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γενικά είναι σταθερές στοχαστικές διαδικασίες. Σε μια λιγότερο τεχνική και απλούστερη γλώσσα, είναι διαδικασίες με σταθερό μέσο και περιορισμένη διακύμανση. Το παραπάνω γράφημα αντιπροσωπεύει την ημερήσια ποσοστιαία μεταβολή ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου χωρίς μεγάλη μεταβλητότητα.
Σταθερή μέση και αυξανόμενη διακύμανση
Τα μερίδια ορισμένων εταιρειών που παρουσιάζουν αστάθεια, πρώτες ύλες ή ακόμη και αγορά συναλλάγματος (FOREX) δείχνουν αυτό το είδος συμπεριφοράς. Ο μέσος όρος είναι λίγο πολύ σταθερός καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου, αλλά χαρακτηρίζονται από μεγάλες αλλαγές στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση.
Μη σταθερή μέση και οριακή ή σταθερή διακύμανση
Το προηγούμενο παράδειγμα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας σε μια περίοδο έντονης οικονομικής ύφεσης που διαρκεί αρκετά χρόνια. Η διακύμανση είναι σταθερή ή περιορισμένη, δηλαδή παραμένει σε πολύ παρόμοια επίπεδα καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου, αλλά ο μέσος όρος παραμένει αυξανόμενος. Εάν αντί του ποσοστού ανεργίας, είχαμε επιλέξει το ποσοστό απασχόλησης, θα είχαμε την ίδια αλλά μειούμενη σειρά. Τα χαρακτηριστικά της σειράς θα ήταν ακριβώς τα ίδια.
Αύξηση ή μείωση μέσου όρου και αυξανόμενη διακύμανση
Ένα καλό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια φτωχή αναπτυσσόμενη χώρα. Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η ανάπτυξή του αρχίζει να επιταχύνεται λόγω της τεχνολογικής και κοινωνικοπολιτισμικής προόδου. Ως εκ τούτου, η τάση είναι όλο και πιο έντονη. Είναι επίσης μια τυπική συμπεριφορά σε δεδομένα χρονοσειρών από μια οικονομική φούσκα.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι μια χρονοσειρά μπορεί να είναι δύο τύπων ταυτόχρονα. Δηλαδή, σε μερικές περιόδους θα είναι τύπου 1 και σε άλλες περιόδους θα είναι τύπου 3. Το συνηθισμένο πράγμα είναι ότι ανάλογα με το φαινόμενο ταξινομείται σε έναν τύπο ή έναν άλλο. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όταν πρόκειται για οικονομικές μεταβλητές, τίποτα δεν είναι σίγουρο.