Ο συστημικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος μετάδοσης που εμφανίζεται σε μια χρηματοπιστωτική κρίση ως συνέπεια της συγκέντρωσής της σε έναν συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας και μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
Ο τραπεζικός τομέας είναι αυτός με τον υψηλότερο συστημικό κίνδυνο, καθώς μπορεί να έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη ολόκληρης της οικονομίας.
Τάση προς μεγαλύτερο έλεγχο των συστημικών κινδύνων
Μετά την οικονομική κρίση της περιόδου 2007-2011, τα ιδρύματα σε όλο τον κόσμο ασχολήθηκαν ακόμη περισσότερο με την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου κινδύνων στον τραπεζικό τομέα. Αυτό, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία.
Για το λόγο αυτό, τα συστήματα ελέγχου και οι μηχανισμοί στις συμφωνίες της Βασιλείας έχουν βελτιωθεί, καθώς μέσω αυτών καθορίζονται οδηγίες για την αποτροπή γεγονότων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Με τη σειρά τους, οι τράπεζες έχουν επενδύσει σε τεχνολογία, εκπαίδευση και πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για την ανάπτυξη μοντέλων βαθμολογίας και βαθμολόγησης που βελτιώνουν τις προβλέψεις τους, πολλά από αυτά βασίζονται σε μοντέλα Var (Value at Risk), Stress Test, μοντέλα IMA και EMA ή Incremental Risk Var , Betas του χαρτοφυλακίου και των διασπορών τους. Αυτά τα μοντέλα έχουν τον ίδιο σκοπό, που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο καταστάσεων κινδύνου σε περιόδους κρίσης που επιτρέπουν την πρόβλεψη της μέγιστης αναμενόμενης απώλειας προκειμένου να ικανοποιηθεί η πρόβλεψή τους.
Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν κίνητρα να αναπτύξουν και να επικυρώσουν ποσοτικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά, συνοδευόμενα από τις αξιολογήσεις των οργανισμών αξιολόγησης και τις απόψεις εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως οι κεντρικές τράπεζες. Οι τελευταίοι επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην έρευνα για αυτό το θέμα. Με τη σειρά του, υπάρχουν πολλές εταιρείες συμβούλων που ειδικεύονται στην παροχή συμβουλών σε θέματα κινδύνου, όχι μόνο εκείνες που είναι γνωστές ως Big Four (PwC, EY, Deloitte και KPMG), αλλά και πολλές άλλες που έχουν σπουδαίους επαγγελματίες στην ευθύνη τους.