Το ιστορικό είναι η καμπύλη αποτελεσμάτων ενός επενδυτή, ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ενός συστήματος συναλλαγών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Το ιστορικό σχηματίζεται από το σύνολο των πράξεων που πραγματοποιούνται από έναν έμπορο σε μια χρονική περίοδο. Για να το θέσουμε με κάποιο τρόπο, το ιστορικό είναι στον έμπορο, όπως το ακαδημαϊκό ρεκόρ είναι για το φοιτητή ενός πανεπιστημίου. Είναι το ιστορικό αποτελεσμάτων.
Για παράδειγμα, εάν ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει τρία πτυχία πανεπιστημίου και συνολικά 120 μαθήματα, το ιστορικό του θα είναι το ακαδημαϊκό ρεκόρ που αντικατοπτρίζει όλους τους βαθμούς του.
Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι οι λογιστικές εγγραφές μιας εταιρείας. Η εταιρεία απεικονίζει τα κέρδη ή τις ζημίες της, καθώς και τον ισολογισμό της, στους ετήσιους λογαριασμούς. Αλλά το ιστορικό σας θα ήταν το αρχείο όλων των λογιστικών εγγραφών που σας οδηγούν να λάβετε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτές οι λογιστικές εγγραφές καταγράφονται στο περιοδικό.
Διαφορά μεταξύ ιστορικού και κύριων στατιστικών
Στην πρώτη περίπτωση, είναι σημαντικό να γίνει καλή διάκριση μεταξύ του ιστορικού και των κύριων στατιστικών. Οι κύριες στατιστικές έχουν να κάνουν με την κερδοφορία και τον κίνδυνο.
Το συνηθισμένο είναι ότι τα επενδυτικά ταμεία ή οι έμποροι προσφέρουν πληροφορίες για το τι έχουν κερδίσει (κερδοφορία), τι έχουν χάσει (μέγιστη ανάληψη) και τη διακύμανση αυτών των κερδών και ζημιών (μεταβλητότητα). Το πρώτο είναι ένα μέτρο κέρδους, ενώ τα δύο τελευταία είναι μέτρα κινδύνου. Το ιστορικό, ωστόσο, προχωρά πολύ περισσότερο. Είναι μια λεπτομερής καταγραφή κάθε λειτουργίας.
Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τι είναι ένα ιστορικό και τι δεν είναι ένα ιστορικό.
Δεν είναι ιστορικό
Αν και είναι λεπτομερή στατιστικά στοιχεία, τα δεδομένα στην παραπάνω εικόνα δεν θεωρούνται ιστορικό. Είναι λεπτομερείς στατιστικές για τα αποτελέσματα ενός συστήματος συναλλαγών, αλλά μόνο αυτό.
Είναι ένα ιστορικό
Η κορυφαία εικόνα είναι ένα πραγματικό ιστορικό. Είναι το ιστορικό των πρώτων 36 λειτουργιών του ίδιου συστήματος συναλλαγών από την πρώτη εικόνα. Αυτό το ιστορικό έχει συνολικά 1276 λειτουργίες σε διάστημα 9 μηνών. Όπως μπορούμε να δούμε, κάθε εγγραφή καταγράφεται λεπτομερώς. Ο χρόνος, ο τύπος λειτουργίας (μεγάλος ή μικρός), αριθμός συμβολαίων που αγοράζονται ή πωλούνται, η τιμή εισόδου, η τιμή εξόδου κ.λπ.
Αξιολόγηση ιστορικού
Για να εκτιμήσετε το ιστορικό των συναλλαγών ενός εμπόρου, συνιστάται να γνωρίζετε ποιες μεταβλητές πρέπει να μελετήσουμε. Στην περίπτωσή μας, δεν είναι εύκολο να μελετήσουμε 1276 λειτουργίες. Γι 'αυτό πρέπει να εξαγάγουμε γενικά συμπεράσματα μέσω της μελέτης του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αξιολόγησης ενός ιστορικού. Το πιο απλό εμφανίζεται στην αναφορά που έχουμε δει αρχικά. Δηλαδή, λεπτομερή στατιστικά στοιχεία του ιστορικού αποτελεσμάτων.
Σε αυτήν τη λεπτομερή μελέτη, εκτός από το γράφημα, έχουμε πολλά στατιστικά στοιχεία. Μεταξύ των πιο σημαντικών είναι:
- Αποτελεσματικότητα κόστους: Λαμβάνεται διαιρώντας το συνολικό καθαρό κέρδος με την αρχική κατάθεση, πολλαπλασιαζόμενο επί 100 για να το εκφράσει ως ποσοστό. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρχική κατάθεση είναι 20.000 $. Έτσι, η κερδοφορία είναι 379% ((75.880.46 / 20.000) * 100)
- Συντελεστής κέρδους ή συντελεστής κέρδους: Πόσα ευρώ ή δολάρια κερδίζουμε για κάθε ευρώ ή δολάριο που χάνουμε. Σε αυτήν την περίπτωση, για κάθε 2,23 $ που κερδίζουμε, χάνουμε 1 $.
- Μέγιστη ανάληψη: Μέγιστη μείωση σε σχέση με το κεφάλαιο μας κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης Η μέγιστη ανάληψη αυτού του συστήματος συναλλαγών είναι 3,79%. Με άλλα λόγια, η μέγιστη απώλεια που είχαμε ήταν 3,79% κατά την περίοδο μελέτης.
- Ποσοστο επιτυχιας: Είναι σχετική στατιστική αλλά όχι καθοριστική. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι το πόσο κερδίζει το σύστημα όταν επιτυγχάνει και πόσο χάνει όταν αποτύχει. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα συναλλαγών χτυπά το 18% του χρόνου και αποτυγχάνει 82%. Φυσικά, όταν πετύχει, κερδίζει πολύ περισσότερα από ό, τι όταν χάνει. Επομένως, η αποδοτικότητα είναι θετική. Είναι σημαντικό, πάνω απ 'όλα, να γνωρίζετε ότι θα χάσετε περισσότερα από ό, τι θα έχετε δίκιο.
Άλλα σημαντικά μέτρα για την αξιολόγηση του ιστορικού είναι VaR, μεταβλητότητα ή προσομοίωση Monte Carlo. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μελετήσετε λεπτομερώς ένα ιστορικό πριν προσλάβετε τις υπηρεσίες ενός επαγγελματία. Το ιστορικό πρέπει να ελεγχθεί από μια εταιρεία που διαθέτει νομικά προσόντα για να το πράξει. Εάν το ιστορικό δεν έχει ελεγχθεί, δεν έχει καμία αξία. Χωρίς αυτήν την προηγούμενη μελέτη, δεν συνιστάται η επένδυση.
