Το κανάλι Donchian είναι ένας τεχνικός δείκτης τύπου τάσης που αντιπροσωπεύεται ως ένα δυναμικό κανάλι συναλλαγών με βάση τις κινήσεις των τιμών.
Το κανάλι Donchian είναι ένας τεχνικός δείκτης καθώς αποτελεί μέρος της τεχνικής ανάλυσης. Επιπλέον, είναι τάση επειδή επιδιώκει να προσδιορίσει ποια είναι η κύρια τάση μετοχών. Και, η γραφική αναπαράστασή του είναι σαν ένα δυναμικό κανάλι συναλλαγών. Τι εννοείς δυναμική; Ποιο είναι ένα κανάλι που αλλάζει καθώς η τιμή κινείται. Η εμφάνισή του έχει ως εξής:
Όπως μπορούμε να δούμε στο γραφικό, η εμφάνισή του είναι πολύ απλή. Το κανάλι Donchian έχει τρεις γραμμές. Ένα άνω, ένα ενδιάμεσο και ένα χαμηλότερο. Για όσους ασχολούνται περισσότερο με το θέμα, θα μπορούσε να ειπωθεί, και δικαιολογημένα, ότι έχει κάποια ομοιότητα με τις μπάντες Bollinger.
Τη δεκαετία του 1970 ο Richard Donchian, ειδικός στην τεχνική ανάλυση και την αγορά μελλοντικών συμβολαίων, δημιούργησε το κανάλι που φέρει το επώνυμό του. Σύμφωνα με ειδικούς, αυτός ο δείκτης ήταν η προέλευση των συστημάτων συναλλαγών που ακολουθούν τις τάσεις. Ονομάζονται επίσης, συστήματα διαπραγμάτευσης τάσεων.
Τύπος καναλιού Donchian
Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε πώς υπολογίζεται κάθε μία από τις τρεις γραμμές του καναλιού Donchian. Όπως κάθε τεχνικός δείκτης, αυτός ο δείκτης έχει έναν τύπο που, όταν υπολογίζεται, αντιπροσωπεύει την έκφρασή του στο γράφημα. Αποτελείται από τρεις γραμμές, η φόρμουλα αποτελείται από τρεις συνθήκες. Το κανάλι Donchian υπολογίζεται ως εξής:
- HH ή Top line = Μέγιστη τιμή των τελευταίων «n» περιόδων
- LL ή κατώτατη γραμμή = Ελάχιστη τιμή των τελευταίων «n» περιόδων
- ΜΕΣΑΙΑ ΣΕΙΡΑ = (Κορυφή + κατώτατη γραμμή) / 2
HH σημαίνει το υψηλότερο από τα μέγιστα. (Υψηλότερη υψηλή). LL το μικρότερο από τα ελάχιστα (Κάτω Χαμηλή).
Η τιμή του "n" θα εξαρτηθεί από τον αναλυτή. Για παράδειγμα, ένα κανάλι Donchian 10 περιόδων, όπου οι περίοδοι είναι ημέρες, θα υπολογιστεί ως εξής:
- HH ή Top line = Μέγιστη τιμή των τελευταίων 10 ημερών
- LL ή κατώτατη γραμμή = Ελάχιστη τιμή των τελευταίων 10 ημερών
- Μεσαία γραμμή = (Κορυφή + κατώτατη γραμμή) / 2
Όπως κάθε τεχνικός δείκτης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίοδο. Δηλαδή, από λεπτά και ώρες, έως μήνες και χρόνια. Ωστόσο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το κανάλι Donchian των 20 ημερών.
Συναλλαγές με το κανάλι Donchian
Όπως είπαμε στην αρχή, αυτός ο δείκτης είναι, σύμφωνα με ειδικούς στην τεχνική ανάλυση, η αρχή των συστημάτων διαπραγμάτευσης που ακολουθούν τις τάσεις. Με τον οποίο, ο Richard Donchian δημιούργησε αυτόν τον δείκτη ως σύστημα συναλλαγών. Ο Richard Donchian καθόρισε κανόνες για τη λειτουργία βάσει αυτού του δείκτη. Οι κανόνες για το άνοιγμα και το κλείσιμο θέσεων ήταν πολύ απλοί.
- Άνοιγμα θέσης: Μια θετική θέση ανοίγει όταν η τιμή υπερβαίνει το υψηλό των 20 ημερών. Δηλαδή, όταν η τιμή υπερβαίνει την ανώτερη γραμμή.
- Κλείσιμο θέσης: Η θετική θέση κλείνει όταν η τιμή χάσει το χαμηλό των 20 ημερών. Ή τι είναι το ίδιο, όταν η τιμή διασχίζει την κάτω γραμμή προς τα κάτω.
- Άνοιγμα κοντής θέσης: Μια θετική θέση ανοίγει όταν η τιμή χάνει το χαμηλό των 20 ημερών. Με άλλα λόγια, όταν η τιμή διασχίζει την κάτω γραμμή προς τα κάτω.
- Κλείσιμο κοντής θέσης: Η αρνητική θέση κλείνει όταν η τιμή υπερβαίνει το υψηλό των 20 ημερών. Με άλλα λόγια, όταν η τιμή διασχίζει την άνω γραμμή προς τα πάνω.
Εάν δώσουμε προσοχή στους κανόνες, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε μια πολύ περίεργη λεπτομέρεια. Όταν μια θέση θέσης είναι κλειστή, μια σύντομη θέση ανοίγει αυτόματα. Και αντίστροφα, όταν κλείνετε μια μικρή θέση, ανοίγετε αυτόματα μια θετική θέση. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό το σύστημα συναλλαγών είναι πάντα στην αγορά. Δηλαδή, έχετε πάντα ανοιχτή θέση.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμος δείκτης για την απόκτηση πλεονεκτημάτων σε αγορές που βρίσκονται σε τάση. Ανεξάρτητα, ναι, αν οι τάσεις είναι bullish ή bearish. Ωστόσο, σε αγορές με μεγάλη αστάθεια ή δευτερεύουσες αγορές μπορούμε να υποστούν σημαντικές απώλειες.