Οι συμφωνίες της Βασιλείας είναι μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών που εκπόνησε η Επιτροπή της Βασιλείας στα τέλη του 1974, η οποία συγκροτήθηκε από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της G-10, για την αποφυγή συστημικών κινδύνων σε καταστάσεις πανικού ή τραπεζικής διαχείρισης, που είχαν την καταγωγή τους την οικονομική αναταραχή που καταγράφεται στις αγορές συναλλάγματος
Στην αρχή της επιτροπής είναι η ιδέα που αποκτήθηκε εκείνη τη στιγμή ότι τα προβλήματα κάποιας οντότητας εξαπλώθηκαν γρήγορα πέρα από τα σύνορά της.
Για παράδειγμα, το βρίσκουμε αυτό με την πτώχευση της γερμανικής τράπεζας Bankhaus Herstatt, που βρίσκεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αυτή η τράπεζα παρενέβη τον Ιούνιο του 1974 από τις γερμανικές αρχές λόγω της έλλειψης βιωσιμότητάς της. Μεταξύ ορισμένων μέτρων που ελήφθησαν, οι λογαριασμοί δολαρίων που διατηρούσε η τράπεζα στο υποκατάστημα της στη Νέα Υόρκη παγώθηκαν.
Βασικά θέματα των συμφωνιών της Βασιλείας
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρόλο που αυτές οι συμφωνίες δεν έχουν νομική μορφή, τα έγγραφα της Βασιλείας έχουν εγκριθεί από τους κυβερνήτες και τους εποπτές των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Αυτά τα έγγραφα περιστρέφονται γύρω από τέσσερα κύρια θέματα.
- Αρχές για τη διασυνοριακή δραστηριότητα και συνεργασία μεταξύ εποπτών.
- Μέτρα κεφαλαιακής επάρκειας.
- Βασικές αρχές.
- Διαχείριση κινδύνων και άλλες πτυχές.
Υπάρχουν τρεις συμφωνίες παρατεταμένες στο χρόνο και τροποποιημένες με βάση την εμπειρία που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου:
- Βασιλεία Ι:Μια συμφωνία ελάχιστου κεφαλαίου που βασίζεται αποκλειστικά στον πιστωτικό κίνδυνο ιδρύθηκε το 1988. Με απλά λόγια, διαπιστώθηκε ότι το ελάχιστο κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 8% των περιουσιακών στοιχείων σταθμισμένο από τον κίνδυνο.
- Βασιλεία ΙΙ: Αρχικά δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2004, βασίζεται σε τρεις πυλώνες ↓
- Πυλώνας I. Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση που αναλύει σε βάθος τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο.
- Πυλώνας II. Διαδικασία τραπεζικής εποπτείας που βασίζεται σε αρχές επαγρύπνησης ελάχιστων δεικτών κεφαλαίου, ελέγχου στρατηγικών υπολογισμού κινδύνων και εποπτείας τους, παρακολούθησης και απόκτησης πληροφοριών, αναθεώρηση του εσωτερικού ελέγχου και πρόβλεψη παρέμβασης, εάν είναι απαραίτητο.
- Πυλώνας III. Πειθαρχία της αγοράς βασίζεται στην παροχή πληροφοριών με σαφή και διαφανή τρόπο σχετικά με τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, την κεφαλαιακή επάρκεια και τα ανοίγματα κινδύνου σε συχνή βάση.
- Βασιλεία III:Μέτρα που στοχεύουν σε σχέση με τις επιπτώσεις της αύξησης της ποιότητας του κεφαλαίου, τη βελτίωση της ανίχνευσης κινδύνων σε ορισμένα ανοίγματα, την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τη συγκρότηση αποθεματικών κεφαλαίων, τον ορισμό του δείκτη μόχλευσης και τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων και στους δείκτες ρευστότητας.
Σύνθεση της Επιτροπής της Βασιλείας
Η Επιτροπή της Βασιλείας αποτελείται από 27 μέλη (Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Λουξεμβούργο , Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Σουηδία, Ελβετία και Τουρκία) που συγκεντρώνουν τις κεντρικές τράπεζες αυτών των χωρών τέσσερις φορές το χρόνο.